A股
4月10日，A股主要宽基指数悉数下跌，股市未能延续上涨势头，沪指终结6连阳。在行情拥挤度持续提升等风险下，TMT行业呈现回落行情，跌停个股近期首次超过涨停数量，带动中证1000、中证500指数走弱。中字头盘中穿插性上涨，中国石化创下15年新高；但食品饮料今日拖累权重。电力板块成为防御型资金主要选择。煤炭、零售、机械、纺织等多数板块均跟随指数走弱。今日港股依然在休市中，北向交易暂停。
截止收盘，上证指数收跌0.37%，深证成指收跌0.8%，中小板指收跌1.01%，创业板指收跌0.14%。两市下跌家数多于上涨家数。其中，上涨1032家，占比24.03%；下跌3182家，占比74.1%；平盘80家，占比1.86%，停牌11家。成交量方面，环比有所回升，达到12256亿元。行业板块方面，表现最强的三个行业为电气设备(1.87%)，公用事业(1.42%)，有色金属(0.49%)；表现最弱的三个行业分别为计算机(-5.34%)，传媒(-3.93%)，电子(-2.35%)。我们从两市融资余额观察市场情绪，截止到上一个交易日融资余额减少21.27亿元，达到15304.2亿元，维持在万亿元上方。
股指
4月10日，四大期指当月合约涨跌互现。IF下跌0.44%，IH上涨0.01%，IC下跌0.63%，IM下跌0.77%。本交易日来看，期指总成交回升，显示投资者交易热情有所升温；总持仓方面有所回升。具体分品种而言，持仓方面，IF总持仓增加3825手，IH总持仓减少886手，IC总持仓增加16手；成交方面，IF总成交增加5100手，IH总成交减少2028手，IC总成交增加6920手，IM总成交增加10538手。整体来看，IF、IC成交持仓均有所回升，IH成交持仓均有所回落。盘后中金所公布的前20大会员持仓变化数据显示，期指IF多单增幅大于空单增幅，期指IH多单降幅小于空单降幅，期指IC多单降幅小于空单降幅。整体来看，期指市场前20大会员短线对下一交易日市场情绪偏多。
股指期权
沪深300股指期权
标的行情：
今日沪深300股指收盘于4104.81点，涨跌为-18.47点，成交量为152.45亿手。
期权方面：
今日期权全部合约总成交量为7.33万手，总持仓量为14.46万手，其中，期权主力合约成交量为6.16万手，持仓量为7.71万手。
最大持仓位分析
从行权价看，期权主力合约看涨期权最大持仓价位为4150，看跌期权最大持仓价位为4000。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。
PCR分析
从PC Ratio来看，期权主力合约成交量PCR为88.74%，持仓量PCR为112.91%。期权全部合约成交量PCR为89.33%，持仓量PCR为106.75%。
波动率分析
今日期权主力合约平值隐含波动率为13.69%，相比于前一交易日变动了-0.48%，同期限历史波动率为7.79%，相比于前一交易日变动了0.23%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看，预期隐含波动率的走势将下跌。
偏度分析
偏度值为-0.15%，相比于前一交易日变动了-3.14%。从偏度数值变化来看，市场表现为看跌情绪上升。
中证1000股指期权
标的行情：
今日中证1000股指收盘于6968.57点，涨跌为-74.32点，成交量为181.01亿手。
期权方面：
今日期权全部合约总成交量为6.11万手，总持仓量为8.69万手，其中，期权主力合约成交量为5.14万手，持仓量为4.11万手。
最大持仓位分析
从行权价看，期权主力合约看涨期权最大持仓价位为7000，看跌期权最大持仓价位为6800。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。
PCR分析
从PC Ratio来看，期权主力合约成交量PCR为86.53%，持仓量PCR为111.12%。期权全部合约成交量PCR为93.96%，持仓量PCR为108.90%。
波动率分析
今日期权主力合约平值隐含波动率为12.96%，相比于前一交易日变动了-1.07%，同期限历史波动率为12.75%，相比于前一交易日变动了2.08%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看，预期隐含波动率的走势将持平。
偏度分析
偏度值为-5.40%，相比于前一交易日变动了0.47%。从偏度数值变化来看，市场表现为看跌情绪下降。
上证50股指期权
标的行情：
今日上证50收盘于2684.91点，涨跌为0.05点，成交量为32.27亿手。
期权方面：
今日期权全部合约总成交量为2.65万手，总持仓量为5.29万手，其中，期权主力合约成交量为2.27万手，持仓量为3.56万手。
最大持仓位分析
从行权价看，期权主力合约看涨期权最大持仓价位为2700，看跌期权最大持仓价位为2600。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。
PCR分析
从PC Ratio来看，期权主力合约成交量PCR为57.30%，持仓量PCR为67.07%。期权全部合约成交量PCR为55.90%，持仓量PCR为67.07%。
波动率分析
今日期权主力合约平值隐含波动率为14.88%，相比于前一交易日变动了-0.41%，同期限历史波动率为6.93%，相比于前一交易日变动了-0.89%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看，预期隐含波动率的走势将下跌。
偏度分析
偏度值为-0.89%，相比于前一交易日变动了0.87%。从偏度数值变化来看，市场表现为看跌情绪下降。
